スペクトル半径(spectral radius)とは、複素単位的 Banach 代数の元 $a$(たとえば複素 Banach 空間上の有界線形作用素)について、スペクトル $\sigma(a)$ に属する複素数の絶対値の最大値 $r(a)$ のことである。Gelfand の公式により $r(a)=\lim_{n\to\infty}\|a^n\|^{1/n}$ が成り立ち、逆元の有無で決まる量が冪のノルムだけで計算できる。そのため $r(a)$ は、ノルムを変えずに $a$ を含む Banach 代数の取り方によらず、$a^n\to0$ は $r(a)<1$ と同値になる。実数体の上では、実スペクトルの大きさが冪のノルムの増え方を決めない例がある。
前提知識: Banach代数, Neumann級数, Cauchyの積分公式, Hahn–Banachの定理
正方行列 $a$ の固有値の絶対値の最大値は、$a^n$ が $0$ に近づくか、どの速さで大きくなるかを決める。スペクトル半径(spectral radius)は、これを Banach 代数の元や有界線形作用素に広げた量で、スペクトルを含む原点中心の最小の閉円板の半径である。
スペクトル半径は定義ではスペクトルという代数的な量(逆元が存在しない $\lambda$ の集合)で決まるが、Gelfand の公式 $r(a)=\lim_n\|a^n\|^{1/n}$ により、冪のノルムという解析的な量でも決まる。この記事ではこの公式を証明し、そこから従う性質と、実数体の上で公式が成り立たなくなる例を述べる。
以下、とくに断らない限り、$A$ は複素単位的 Banach 代数(Banach代数 の定義「単位的 Banach 代数」。$\|1\|=1$)とし、$A\ne\{0\}$ とする。$a\in A$ のスペクトル $\sigma(a)=\{\lambda\in\mathbb C:\lambda1-a\text{ は可逆でない}\}$ は、Banach代数 の定理「スペクトルは非空コンパクト」により空でないコンパクト集合で、円板 $|\lambda|\le\|a\|$ に含まれる。
$a\in A$ の スペクトル半径 を
$$
r(a):=\max\{|\lambda|:\lambda\in\sigma(a)\}
$$
と定める。複素 Banach 空間 $X\ne\{0\}$ 上の有界線形作用素 $T$ については、$A=L(X)$ での値を $r(T)$ と書く。
$\sigma(a)$ が空でないコンパクト集合なので最大値は存在し、$0\le r(a)\le\|a\|$ である。$L(X)$ で可逆であることは全単射で逆が有界であることと同じなので、$r(T)$ は レゾルベント の定義「レゾルベント集合・スペクトル・レゾルベント」のスペクトルで測った値と一致する。
まず、スペクトルを使わずに冪のノルムだけを調べる。この節の命題は実数体の上でも成り立つ。
$A$ を実または複素の単位的 Banach 代数、$a\in A$ とする。極限 $\lim_{n\to\infty}\|a^n\|^{1/n}$ は存在し、$\inf_{m\ge1}\|a^m\|^{1/m}$ に等しい。とくにこの極限は $\|a\|$ 以下である。
$\ell:=\inf_{m\ge1}\|a^m\|^{1/m}$ とおく。どの $n$ でも $\|a^n\|^{1/n}\ge\ell$ なので $\liminf_n\|a^n\|^{1/n}\ge\ell$ である。$m\ge1$ を固定して $\limsup_n\|a^n\|^{1/n}\le\|a^m\|^{1/m}$ を示せば、$m$ についての下限をとって極限が $\ell$ に等しいことが分かる。
$\|a^m\|=0$ なら $n\ge m$ で $a^n=a^ma^{n-m}=0$ なので、左辺は $0$ である。$\|a^m\|>0$ とし、$C:=\max_{0\le k< m}\|a^k\|$ とおく($\|a^0\|=1$ なので $C\ge1$)。$n=qm+k$($0\le k< m$)と書くと、劣乗法性から $\|a^n\|\le\|a^m\|^q\,C$ なので
$$
\|a^n\|^{1/n}\le\|a^m\|^{q/n}\,C^{1/n}.
$$
$n\to\infty$ のとき $q/n=(n-k)/(mn)\to1/m$、$C^{1/n}\to1$ なので、右辺は $\|a^m\|^{1/m}$ に収束する。$\square$
この議論の要は、冪のノルムの劣乗法性 $\|a^{m+n}\|\le\|a^m\|\,\|a^n\|$ である。一般の劣加法的・劣乗法的な数列についての同じ形の主張は Feketeの補題 の定理「Feketeの補題」と系「劣乗法的な数列」にある。
$A$ を複素単位的 Banach 代数、$a\in A$ とすると、
$$
r(a)=\lim_{n\to\infty}\|a^n\|^{1/n}=\inf_{n\ge1}\|a^n\|^{1/n}
$$
である。
極限が存在して下限に等しいことは prop-sr-limit で示した。$r(a)$ がこの値に等しいことを示す。
下からの評価。 $\lambda\in\sigma(a)$ とし、$n\ge1$ とする。
$$
\lambda^n1-a^n=(\lambda1-a)\,p=p\,(\lambda1-a),\qquad p:=\sum_{j=0}^{n-1}\lambda^{n-1-j}a^j
$$
である。もし $\lambda^n1-a^n$ が可逆で逆元が $c$ なら、$p$ は $\lambda1-a$ と可換なので $c$ とも可換で、$(\lambda1-a)(pc)=1$、$(cp)(\lambda1-a)=1$ となり、$\lambda1-a$ が可逆になって矛盾する。よって $\lambda^n\in\sigma(a^n)$ であり、スペクトルの上界を $a^n$ に使って $|\lambda|^n\le\|a^n\|$ を得る。$\lambda$ と $n$ は任意なので $r(a)\le\inf_n\|a^n\|^{1/n}$ である。
レゾルベントの正則性。 $\rho(a)=\mathbb C\setminus\sigma(a)$ 上で $R(\lambda):=(\lambda1-a)^{-1}$ とおく。$\lambda,\mu\in\rho(a)$ について
$$
R(\lambda)-R(\mu)=R(\lambda)\bigl((\mu1-a)-(\lambda1-a)\bigr)R(\mu)=(\mu-\lambda)R(\lambda)R(\mu)
$$
である。逆元をとる写像は連続なので(Banach代数 の命題「可逆元は開集合」)、$\mu\to\lambda$ で $R(\mu)\to R(\lambda)$ である。よって $A$ 上の任意の連続線形汎関数 $\varphi$ について、$g(\lambda):=\varphi(R(\lambda))$ は
$$
\frac{g(\mu)-g(\lambda)}{\mu-\lambda}=-\varphi\bigl(R(\lambda)R(\mu)\bigr)\longrightarrow-\varphi\bigl(R(\lambda)^2\bigr)
$$
となり、$\rho(a)$ 上で正則である。さらに $|\lambda|>\|a\|$ では、Neumann級数 の定理「Neumann 級数の収束の判定」を $a/\lambda$ に使って
$$
R(\lambda)=\lambda^{-1}(1-a/\lambda)^{-1}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a^n}{\lambda^{n+1}}
$$
(ノルム収束)である。
上からの評価。 円板 $D:=\{w\in\mathbb C:|w|\,r(a)<1\}$($r(a)=0$ なら $D=\mathbb C$)の上で、$h(0):=0$、$w\ne0$ では $h(w):=g(1/w)$ と定める。$w\in D\setminus\{0\}$ なら $|1/w|>r(a)$ なので $1/w\in\rho(a)$ で、$h$ は $D\setminus\{0\}$ で正則である。$0<|w|<1/\|a\|$ では上の展開から
$$
h(w)=\sum_{n=0}^{\infty}\varphi(a^n)\,w^{n+1}
$$
で、この冪級数は $|w|<1/\|a\|$ で収束し、$w=0$ でも $h(0)=0$ に一致する。よって $h$ は $0$ の近くでも冪級数で表され、$D$ 全体で正則で、$h^{(n+1)}(0)=(n+1)!\,\varphi(a^n)$ である。
$0< s<1/r(a)$($r(a)=0$ なら $0< s$ は任意)を固定する。$t:=1/s>r(a)$ とおき、$M_t:=\max_{|\lambda|=t}\|R(\lambda)\|$ とする。円周 $|\lambda|=t$ は $\rho(a)$ に含まれるコンパクト集合で、$R$ は連続なので $M_t<\infty$ である。閉円板 $|w|\le s$ は $D$ に含まれ、円周 $|w|=s$ の上で $|h(w)|\le\|\varphi\|M_t$ なので、Cauchyの積分公式 の命題「Cauchy の評価式」により
$$
|\varphi(a^n)|=\frac{|h^{(n+1)}(0)|}{(n+1)!}\le\frac{\|\varphi\|M_t}{s^{n+1}}=\|\varphi\|M_t\,t^{n+1}
$$
である。Hahn–Banachの定理 の系「ノルムを保つ延長」を 1 次元の部分空間 $\mathbb Ca^n$ に使うと、$\|\varphi\|=1$ かつ $\varphi(a^n)=\|a^n\|$ となる $\varphi$ がある。これを代入して $\|a^n\|\le M_t\,t^{n+1}$($a^n=0$ なら明らか)、したがって
$$
\limsup_{n\to\infty}\|a^n\|^{1/n}\le\lim_{n\to\infty}M_t^{1/n}t^{(n+1)/n}=t
$$
である($M_t>0$ は $R(\lambda)\ne0$ から分かる)。$t>r(a)$ は任意なので $\lim_n\|a^n\|^{1/n}\le r(a)$ となる。下からの評価と合わせて結論を得る。$\square$
Banach環とC*-環のスペクトル理論 の定理「スペクトルの非空性・コンパクト性とスペクトル半径公式」は、上からの評価を 一様有界性原理 で示している。ここでは同じ部分を、1 変数の正則関数の Cauchy の評価式に帰着した。どちらの証明でも、複素数体の上の正則関数の理論が本質的に使われる。
公式の左辺はスペクトル、すなわちどの $\lambda$ で逆元が存在しないかで決まり、右辺は $a$ の冪のノルムだけで決まる。同じノルムを保つ別の Banach 代数に $a$ を入れても、右辺は変わらない。Neumann級数 の系「複素 Banach 代数での判定」は、この公式から $\sum a^n$ の収束を $r(a)<1$ で判定したものである。
$A$ を複素単位的 Banach 代数、$a,b\in A$ とする。
要点:すべて thm-sr-gelfand の右辺で計算する。
1:$r(a^k)=\lim_n\|a^{kn}\|^{1/n}=\bigl(\lim_n\|a^{kn}\|^{1/(kn)}\bigr)^k=r(a)^k$(収束列の部分列)。$r(\lambda a)$ は $\|(\lambda a)^n\|^{1/n}=|\lambda|\,\|a^n\|^{1/n}$ から従う。
2:$a=0$ または $b=0$ なら両辺は $0$ である。そうでなければ $(ab)^{n+1}=a(ba)^nb$ なので $\|(ab)^{n+1}\|\le\|a\|\,\|b\|\,\|(ba)^n\|$ で、$(n+1)$ 乗根をとると$$\|(ab)^{n+1}\|^{1/(n+1)}\le(\|a\|\,\|b\|)^{1/(n+1)}\bigl(\|(ba)^n\|^{1/n}\bigr)^{n/(n+1)}.$$右辺は $r(ba)$ に収束する($r(ba)=0$ のときも、$0\le x<1$ なら $x^{n/(n+1)}\le x^{1/2}$ により $0$ に収束する)。よって $r(ab)\le r(ba)$ で、$a,b$ を入れ替えて等号を得る。
3:$\varepsilon>0$ をとる。$\|a^k\|^{1/k}\to r(a)$ なので、ある $C\ge1$ ですべての $k\ge0$ について $\|a^k\|\le C(r(a)+\varepsilon)^k$、同じく $\|b^k\|\le C(r(b)+\varepsilon)^k$ となる。$ab=ba$ なので $(ab)^n=a^nb^n$ で、$\|(ab)^n\|\le C^2\bigl((r(a)+\varepsilon)(r(b)+\varepsilon)\bigr)^n$ である。また二項定理 $(a+b)^n=\sum_k\binom nka^kb^{n-k}$ が成り立つので $\|(a+b)^n\|\le C^2(r(a)+r(b)+2\varepsilon)^n$ である。$n$ 乗根の極限をとり $\varepsilon\to0$ とすればよい。
4:$b$ が $B$ で可逆なら $A$ でも可逆なので、$\rho_B(b)\subset\rho_A(b)$、すなわち $\sigma_A(b)\subset\sigma_B(b)$ である。$\|b^n\|$ は $B$ と $A$ で同じなので、thm-sr-gelfand によりスペクトル半径は等しい。$\square$
Banach代数 の記事の畳み込み代数 $\ell^1(\mathbb Z)$ と、$n<0$ の成分が $0$ の列からなる部分代数 $B=\ell^1(\mathbb Z_{\ge0})$ を考える。$B$ は畳み込みで閉じた閉部分代数で、単位元 $\delta_0$ を含む。$\delta_1$(第 $1$ 成分だけ $1$ の列)について、$\delta_1^n=\delta_n$ のノルムは $1$ なので、どちらで測っても $r(\delta_1)=1$ である。一方、$\ell^1(\mathbb Z)$ では $\delta_1*\delta_{-1}=\delta_0$ なので $0\notin\sigma_{\ell^1(\mathbb Z)}(\delta_1)$ だが、$B$ では任意の $c\in B$ について $(\delta_1*c)_0=0$ なので $\delta_1*c\ne\delta_0$ で、$0\in\sigma_B(\delta_1)$ である。スペクトルは代数に依存するが、スペクトル半径は依存しない(prop-sr-properties の 4)。
実 Banach 空間 $E$ 上の $T\in L(E)$ について、スペクトル $\sigma(T)$ は $T-\lambda I$ が全単射でない実数 $\lambda$ の全体である(Bre11 §6.3、pp. 162–163)。prop-sr-limit は実数体の上でも成り立つので、極限
$$
\nu(T):=\lim_{n\to\infty}\|T^n\|^{1/n}=\inf_{n\ge1}\|T^n\|^{1/n}
$$
は存在する。Bre11 の演習 6.23(pp. 177–178)は、この $\nu(T)$ を実 Banach 空間での $T$ のスペクトル半径と呼んでいる。ここでは複素の場合の $r$ と区別して $\nu$ と書く。
$E\ne\{0\}$ を実 Banach 空間、$T\in L(E)$ とすると、$\sigma(T)\subset[-\nu(T),\nu(T)]$ である。しかし一般には $\max\{|\lambda|:\lambda\in\sigma(T)\}<\nu(T)$ となりうる。たとえば $\mathbb R^3$(Euclid ノルム)の $T=\begin{pmatrix}0&0\\0&J\end{pmatrix}$($J$ は $\mathbb R^2$ の $90^\circ$ 回転)では $\sigma(T)=\{0\}$、$\nu(T)=1$ であり、$\mathbb R^2$ の $J$ では $\sigma(J)=\emptyset$、$\nu(J)=1$ である。
$\lambda\in\sigma(T)$ とする。thm-sr-gelfand の証明の「下からの評価」は可換な因子の可逆性しか使わないので、実数体の上でもそのまま通り、$\lambda^n\in\sigma(T^n)$ を得る。実数 $\mu$ が $|\mu|>\|T^n\|$ をみたせば、$T^n-\mu I=-\mu(I-T^n/\mu)$ は Neumann級数 の定理「Neumann 級数の収束の判定」により可逆なので、$|\lambda|^n\le\|T^n\|$ である。$n$ 乗根の下限をとって $|\lambda|\le\nu(T)$ を得る。
$\mathbb R^3$ の $T$ については、Neumann級数 の例「実スペクトルが $\{0\}$ でも収束しない例」で $\sigma(T)=\{0\}$ と $\|T^n\|=1$($n\ge1$)を確かめた。よって $\nu(T)=1$ である。$J$ も $\|J^n\|=1$ で、同じ例の証明のとおり $J-\lambda I$ はすべての実数 $\lambda$ で可逆である。$\square$
$\sigma(T)\subset[-\nu(T),\nu(T)]$ と $\mathbb R^3$ の例は、それぞれ Bre11 の演習 6.23 の 4・5(p. 178)で問われている。$\mathbb C^3$ で同じ行列を考えると固有値は $0,\pm i$ で、その絶対値の最大値 $1$ は $\nu(T)$ に一致する。実数体の上では、逆元が存在しない複素数 $\pm i$ がスペクトルに数えられないため、スペクトルが $\nu(T)$ を決められない。
| 外す条件 | 反例 | 成り立たなくなること |
|---|---|---|
| スカラーが複素数 | $\mathbb R^3$ の $T$(prop-sr-real) | スペクトルの最大の絶対値が $\lim\|T^n\|^{1/n}$ に等しいこと($0$ と $1$) |
| 完備性 | 多項式環 $\mathbb C[z]$ に $[0,1]$ 上の最大値ノルム、$a=z$ | スペクトルが有界で $\lim\|a^n\|^{1/n}$ に等しい最大の絶対値をもつこと |
| $a$ と $b$ が可換 | $M_2(\mathbb C)$ の $a=E_{12}$、$b=E_{21}$ | $r(a+b)\le r(a)+r(b)$ と $r(ab)\le r(a)r(b)$ |
| 正規性 | $M_2(\mathbb C)$ の $E_{12}$ | $r(a)=\|a\|$ |
$E_{ij}$ は $(i,j)$ 成分だけが $1$ の $2\times2$ 行列で、$M_2(\mathbb C)$ には $\mathbb C^2$ の Euclid ノルムから決まる作用素ノルムを入れる。1 行目は prop-sr-real である。2 行目:$\mathbb C[z]$ の可逆元は $0$ でない定数だけなので、どの $\lambda$ でも $\lambda-z$ は可逆でなく、$\sigma(z)=\mathbb C$ で最大の絶対値をもたない。一方 $\|z^n\|=\max_{0\le x\le1}x^n=1$ である。3 行目:$E_{12}^2=E_{21}^2=0$ なので $r(E_{12})=r(E_{21})=0$ だが、$E_{12}+E_{21}=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$ の固有値は $\pm1$、$E_{12}E_{21}=E_{11}$ の固有値は $1,0$ で、どちらもスペクトル半径は $1$ である。$E_{12}E_{21}=E_{11}\ne E_{22}=E_{21}E_{12}$ なので可換でない。4 行目:$r(E_{12})=0$、$\|E_{12}\|=1$ で、$E_{12}^*E_{12}=E_{22}\ne E_{11}=E_{12}E_{12}^*$ なので正規でない。$\square$
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